💼 Cartera de Héroes
Los 4 héroes (BTC + ETH + SOL + BNB) como UNA cuenta — pesos por riesgo (inv-vol 30d, risk parity) — paper trading, arranque limpio 2026-06-07
Equity de la cartera (base $4000 = 4 héroes × $1000)
| Héroe | Par | Peso | Equity | Rend% | maxDD% | Score | Posición | Trades |
|---|
Por qué cartera: backtest 9 pares × 5 años (aula 2026-06-09): la correlación mensual entre los trades de
los pares es ~0.05 (casi ortogonales — los pares rompen estructura en momentos distintos), así que repartir el
capital colapsa el maxDD de ~36% (un solo par) a ~8-10%, sin ceder rendimiento medio. Es diversificación
(matemática), no un parámetro ajustado: la señal de cada héroe no se tocó.
Por qué pesos por riesgo (inv-vol): peso ∝ 1/volatilidad 30d del precio (risk parity CTA clásico) — cada
par aporta el mismo riesgo, no el mismo capital. Validado vs 25% fijo: gana 6/6 años (Score +119 vs +91) e
insensible a la ventana (15/30/60d). Las cuentas reales siguen en $1000 c/u — la competencia no se toca.
⚠️ Paper trading — sin dinero real. Nada es 100% confiable; el forward decide.